투자 지표 간단 정리

투자 지표 간단 정리

투자 지표들에 대한 간략 정리본입니다. 자세한 정보는 아래 URL을 참고하세요.

투자 지표 정리 1-8번

https://9ruuummi.tistory.com/112

투자 지표 정리 8-15번

https://9ruuummi.tistory.com/113

 

1. Sharpe Ratio: Sharpe Ratio는 투자자가 받은 초과 수익(수익률-무위험 수익률)을 불변성 표준 편차로 나눈 것으로, 높은 Sharpe Ratio는 저위험과 높은 수익을 의미합니다.
2. Sharpe Ratio: Sharpe Ratio는 투자자가 받은 초과 수익(수익률-무위험 수익률)을 불변성 표준 편차로 나눈 것으로, 높은 Sharpe Ratio는 저위험과 높은 수익을 의미합니다.
3. Sortino Ratio: Sortino Ratio는 Sharpe Ratio와 유사하지만, 위험을 좀 더 구체적으로 측정합니다. Sortino Ratio는 목표 수익보다 낮은 수익이 얼마나 자주 발생하는지 측정합니다.
4. Smart Sortino: Smart Sortino는 Sortino Ratio의 개선된 버전으로, 자산 가격 변동성의 지연된 변화를 반영하여 보정합니다.
5. Sortino/2: Sortino/2는 Sortino Ratio와 유사하지만, 손실 수익을 더욱 강조합니다.
6. Omega: Omega는 투자자의 수익과 위험 감수 대비 성과를 측정하는 비율입니다. Omega는 Sharpe Ratio의 단점인 수익의 비대칭성을 보완합니다.
7. Calmar Ratio: Calmar Ratio는 자산의 최대 낙폭과 CAGR(연평균 복리 수익률)의 비율로, 고객에게 제공된 수익과 위험 감수 대비 성과를 측정합니다.
8. Kurtosis Ratio: Kurtosis Ratio는 자산의 데이터 분포를 측정합니다. Kurtosis Ratio는 정규 분포의 Kurtosis에 대한 개념을 기반으로 하며, Kurtosis Ratio 값이 높을수록 투자의 위험도가 높아집니다.
9. Beta Ratio: Beta Ratio는 투자자의 포트폴리오와 대형 시장 지수의 상관관계를 측정합니다. Beta Ratio 값이 1보다 크면 포트폴리오가 시장보다 변동성이 크며, 값이 1보다 작으면 포트폴리오가 시장보다 안정적입니다.
10. Alpha Ratio: Alpha Ratio는 포트폴리오 수익과 기대 수익 사이의 차이를 측정하는 지표입니다. Alpha Ratio 값이 양수이면 포트폴리오 수익이 기대 수익보다 높다는 것을 의미합니다.
11. Common Sense Ratio: Common Sense Ratio (CSR)는 투자 전략의 성공 여부를 측정하는 지표 중 하나입니다. 투자 수익을 투자자가 희생한 시간과 리스크와 비교하여 평가합니다. CSR은 투자 수익과 리스크 간의 균형을 측정하기 위한 지표입니다.
12. Expected Shortfall (cVaR): Expected Shortfall (ES) 또는 Conditional Value at Risk (cVaR)는 VaR과 비슷한 개념이지만, VaR이 어떤 수준의 최악의 손실이 발생할 가능성을 계산하는 데 반해, ES는 VaR보다 더 큰 손실이 발생할 경우의 평균적인 예상 손실을 계산합니다. 이것은 포트폴리오가 최악의 시나리오에서 어떻게 작동하는지에 대한 더 실제적인 측정입니다.
13. Payoff Ratio: Payoff Ratio는 투자 전략의 수익과 손실 간의 균형을 측정하는 지표입니다. Payoff Ratio는 투자자가 얻은 총이익을 총손실로 나눈 값입니다. 1보다 높을수록 더 많은 수익을 내고 손실을 최소화하는 전략을 나타냅니다.
14. Recovery Factor: Recovery Factor는 최대 손실과 전체 수익 사이의 비율을 측정하는 지표입니다. Recovery Factor가 높을수록 포트폴리오의 수익이 손실을 회복하는 데 더 많은 시간이 걸리지 않습니다.
15. Ulcer Index: Ulcer Index는 포트폴리오의 변동성과 Drawdown의 깊이를 고려하여 측정하는 지표입니다. Ulcer Index는 포트폴리오의 가격 변동성이 증가하는 것보다 특정 기간 동안 포트폴리오에서 발생한 손실의 크기에 따라 페널티를 부여합니다. Ulcer Index가 높을수록 포트폴리오의 위험이 높아집니다.