백테스트 결과 용어 정리 (2) - Alpha, Beta Ratio 등등
백테스트 결과 용어 정리(2) Beta Ratio, Alpha Ratio, Common Sense Ratio, Expected Shortfall (cVaR), Payoff Ratio, Recovery Factor, Ulcer Index, Serenity Index Beta Ratio Beta Ratio 의미 Beta 지수는 개별 주식이나 포트폴리오의 주가 움직임이 전반적인 시장 지수에 비해 상대적으로 어떤 정도로 변동하는지를 나타내는 지표입니다. 즉, 개별 주식 또는 포트폴리오의 시장 리스크에 대한 노출 정도를 나타내며, 일반적으로 시장 지수(예: S&P 500)의 Beta를 1로 설정하고, Beta가 1보다 크면 시장보다 더 높은 리스크를 갖고, Beta가 1보다 작으면 시장보다 더 낮은 리스크를 갖는..
2023. 3. 4.