백테스트 결과 용어 정리 (2) - Alpha, Beta Ratio 등등
백테스트 결과 용어 정리(2) Beta Ratio, Alpha Ratio, Common Sense Ratio, Expected Shortfall (cVaR), Payoff Ratio, Recovery Factor, Ulcer Index, Serenity Index Beta Ratio Beta Ratio 의미 Beta 지수는 개별 주식이나 포트폴리오의 주가 움직임이 전반적인 시장 지수에 비해 상대적으로 어떤 정도로 변동하는지를 나타내는 지표입니다. 즉, 개별 주식 또는 포트폴리오의 시장 리스크에 대한 노출 정도를 나타내며, 일반적으로 시장 지수(예: S&P 500)의 Beta를 1로 설정하고, Beta가 1보다 크면 시장보다 더 높은 리스크를 갖고, Beta가 1보다 작으면 시장보다 더 낮은 리스크를 갖는..
2023. 3. 4.
백테스트 결과 용어 정리 (1) - 샤프지수, Sortino 지수 등등
백테스트 결과 용어 정리 Sharpe Ratio, Smart Sharpe Ratio, Sortino Ratio, Smart Sortino, Sortino/2, Omega, Calmar Ratio, Kurtosis Ratio 에 대한 자세한 설명을 다룹니다. Sharpe Ratio Sharpe Ratio(샤프 지수)는 투자 수익성을 평가하기 위한 지표 중 하나로서, 투자 수익률을 투자의 위험에 대한 보상으로 조정한 값을 나타내는 지수입니다. 보통 샤프 지수는 연간으로 계산되며, 수익률의 기대값에서 무위험 이자율을 빼고, 이를 투자의 위험인 변동성으로 나눈 값을 나타냅니다. Sharpe Ratio 수식 수식으로 나타내면, Sharpe Ratio = (Expected portfolio return - Risk..
2023. 3. 4.
