728x90 생각12 투자 레버리지에 관한 생각 (현금 비중에 대한 왜도값 증가) 영끌 빚투라는 말이 사회적 문제가 되고 있는 요즘입니다. 그만큼 주식 투자에 있어서 레버리지 (빚을 내서) 를 사용하여 투자하시는 분들이 많다고 생각되는데요. 레버리지가 문제가 된다고는 하지만 적절한 비율의 올바른 레버리지 투자는 투자의 효용성을 높혀 주기에 어느 정도 고려해 볼 만한 가치가 있습니다. 그렇다면 오늘은 이러한 레버리지 투자의 위험성과 사용법에 대해 이야기해보도록 하겠습니다. 레버리지 투자의 위험성 주식 투자에 있어서 빚을 내는 레버리지 투자는 상당히 위험한 일로 인식하시는 분들이 많습니다. 실제로도 잘못된 레버리지 투자 방식으로 순식간의 모든 재산을 잃는 분들이 적잖이 있는 것도 사실입니다. 레버리지에 대한 한 가지 예를 들어보겠습니다. 예전의 버크셔 헤서웨이에는 워랜버핏과 찰리 멍거 이.. 2022. 2. 14. 코스피 시장 분석과 투자 전략 (20년 간의 데이터 살펴보기) 코스피 (거래소) 시장 분석과 이에 대한 투자 전략에 관한 글입니다. 코스피의 과거 데이터를 알아야 알맞은 대응을 할 수 있기에 중장기 스윙 투자자들에게 유용한 지표가 될 수 있지 않을까 생각됩니다. 데이터는 MSCI Kospi Index를 차용했습니다. 이는 미국에 상장되어 있는 ETF 로 티커는 EWY 입니다. 데이터는 2001년 부터 2021년 한국의 거래소 지수에 대한 데이터를 기준으로 되어 있으며 달러를 기준으로 코스피 지수를 추종하기에 실제 주가 변동과 괴리가 있을 수 있습니다. 이는 환율 변동성에 대한 영향으로 한국 시장에 지대한 영향을 미치는 외국인의 시각에서 한국 시장을 바라볼 수 있기에 조금 더 객관적이라는 장점이 있습니다. 2001 - 2021 한국 거래소 시장 분석 한국 시장의 Ge.. 2022. 2. 12. 한국 주식 시장에 대한 기술적 분석 (코스피의 추세추종) 한국 주식 시장에 대한 기술적 분석에 대한 글입니다. 데이터 검증 시 개별 주식에 대한 기술적 분석에 대한 유의미한 값은 찾지 못하였지만 상대적으로 시장 지수 즉 코스피200 지수에 대해서는 어느정도 유의미한 기술적 분석 결과 값을 얻을 수 있었기에 이에 대한 짧은 글을 남기고자 합니다. 지수에 대한 기술적 분석 해당 기술적 분석에 대하여 검증에 대한 방법론적인 이야기나 결과에 대한 수치적 해석은 지양하도록 하겠습니다. 지금까지 데이터를 통해 테스트와 검증을 하며 숫자 속에서 많은 고민과 인사이트를 얻었지만 결론적으로 저에게 남는 것은 그렇다더라 라는 이야기 뿐이라는 것을 알게 되었습니다. 인간은 수치적인 동물이 아닌 이야기를 좋아하고 기억하는 존재라는 점을 다시 한번 상기하게 됩니다. 지수는 정규 분포.. 2022. 2. 11. 2022년 첫번째 퀀트 투자 일지 (변동성의 초연한 마음) 2022년 첫번째 퀀트 투자 일지입니다. 투자 일지를 작성하여 투자가 올바른 방향으로 나아가고 있는가를 검증하는 것은 매우 중요한 일이며 이를 정리하여 글로 나기는 일은 매우 가치 있는 일이라 생각합니다. 저의 퀀트 투자 방식은 엑티브 퀀트 투자 방식입니다. 퀀트를 통해 이번 분기 혹은 반기 동안 투자할 종목을 선정하고 종목과 현금 비중을 그 당시 경제 상황과 지수 및 시장 상황에 맞추어 엑티브하게 운용하고 있습니다. 그렇기에 저의 고민은 지금 이 시점에 어떤 종목을 사야하는 가가 아닙니다. 그저 지금이 팔 때 인가 아니면 살 때인가를 찾는데만 오롯이 집중하는 편입니다. 물론 바닥이나 꼭지점을 맞출 수 없다는 사실을 잘 알고 있습니다. 그렇기에 저는 주식을 항상 들고 있고 어느 정도 떨어지면 분할 매수 .. 2022. 2. 10. 이전 1 2 3 다음 728x90
