퀀트 전략의 원칙 - 한국형 올 웨더 전략

퀀트 원칙과 전략

우리의 뇌가 사고 팔라는 신호는 대부분 틀렸다. 심지어 전문가라도 원숭이보다 훨씬 못한다. 즉 찍는게 더 쉽다. 즉 인정을 하는 것이 가장 좋다. 그냥 인정하자. 난 원숭이보다 투자를 못한다. 아아 심지어 나는 머리가 돌아가지도 않는다.

 

- 인간의 두뇌는 편향으로 가득차 있기에, 우리 마음대로 투자하면 망한다. 무조건 퀀트로 계량화 해서 퀀트 투자 한다.

- 투자는 실력 늘리기가 어렵다. 인풋과 아웃풋이 다르기 때문. 제대로 했어도 돈을 잃을 수도, 제대로 안했어도 돈을 벌수도 있기 때문이다.

 - 버는 사람은 전체 투자자 표본에 1% 정도 밖에 안되지만, 성공 후광 효과일 뿐이다. 모두 돈을 잃을 뿐...

- 우리가 할 수 있는 건 수익은 길게, 손실은 짧게 (인간의 본능과 반대)

 

그렇기에 데이터를 토대로 계량화해서 하는 것이 퀀트 투자!

* 난 매크로 + 퀀트이지만 매크로도 백데이터 기반이기에 퀀트 투자임 (퀀트 최고!)

 

 

 

- 805 : 한국형 올 웨더 전략 - 727번 영상 참고 필요

한국형 올 웨더 - 주식 + 채권 + 금 (실물자산) 이렇게 3가지 분배 전략

주식 : 퀀투 소형 성장주 투자 and  S&P500 / 채권 : KOSEF 국고채 10년, Tiger 미국채 10년 / 금 : TIGER 금 선물 (H)

비중 : 퀀트 소형 성장주, S&P500 각각 17.5% / 채권 : 국내 25, 미국 25 / 골드 15

= 연 복리 15.8 / MDD 6 Data 시계열 2002~ 2022 (20yrs)

 

장점 - All Weather 전략, 1년에 한번 비중 조절만 해주면 된다.

단점 - 마켓 타이밍 불가로 변동성 고스란히 맞아야 한다. (긴 인내심이 필요함)